Macro-skills detect-atr-squeeze-regime

Name: detect-atr-squeeze-regime
Author: fatfingererr

displayName: 波動擠壓行情偵測

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manifest: skills/detect-atr-squeeze-regime/skill.yaml

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displayName: 波動擠壓行情偵測 emoji: "\U0001F4A5" authorUrl: https://github.com/fatfingererr/macro-skills

tools:

claude-code

featured: false installCount: 0

testQuestions:

question: '銀價目前是否處於擠壓行情？幫我偵測並給出交易建議' imagePath: images/atr-squeeze-SIF-2026-01-15.png expectedResult: | 白銀（SI=F）波動擠壓行情偵測結果（數據截至 2026-01-14）

┌─────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────┐ │ 指標 │ 數值 │ 狀態 │ ├─────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────┤ │ 當前 ATR% │ 7.23% │ 高於高波動門檻（6.0%） │ ├─────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────┤ │ ATR% 對基準倍率 │ 2.41x │ 高於擠壓門檻（2.0x） │ ├─────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────┤ │ 3 年基準 ATR% │ 3.00% │ 常態參照值 │ └─────────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────┘

行情判定：volatility_dominated_squeeze（波動主導的擠壓行情）

技術位可靠度評分：28/100（低）

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 可操作的調整建議 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 停損倍數：建議 2.5x ATR（原本 1.0-1.5x） │ │ 倉位縮放：降至 0.41x（目標風險固定 → size ∝ 1/ATR） │ │ 時間框架：切換到週線或更長週期 │ │ 工具選擇：偏向期權結構（defined risk）或價差策略 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

行情解讀

當前白銀市場處於「波動主導的擠壓行情」：
- 螢幕上的波動更多反映「被迫流」：保證金調整、期權避險、空頭回補
- 技術位可靠度下降：突破/跌破更常是流動性觸發的結果
- 停損脆弱：同一口波動可掃過多層 stops
- 宏觀方向對也難撐：短期雜訊大到足以讓正確部位先被洗掉
戰術建議
1. 偏向較長週期決策，降低被日內噪音主導的風險
2. 若要參與趨勢，優先考慮 defined-risk（期權/價差）結構
3. 避免緊停損的短線交易，結構性受損
question: '掃描貴金屬和原油的擠壓行情狀態' expectedResult: | 我已完成貴金屬和原油的擠壓行情掃描。以下是分析結果：

📊 多資產 ATR 擠壓行情掃描結果（數據截至 2026-01-14）

┌────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┬──────────┐ │ Symbol │ ATR% │ Ratio │ Regime │ 信任度 │ ├────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┼──────────┤ │ SI=F │ 5.73% │ 2.83x │ elevated_volatility_trend │ 0 │ ├────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┼──────────┤ │ GC=F │ 1.39% │ 1.15x │ orderly_market │ 91 │ ├────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┼──────────┤ │ CL=F │ 3.12% │ 1.02x │ orderly_market │ 94 │ └────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┴──────────┘

🔍 關鍵發現
1. 白銀（SI=F）- ⚠️ 波動偏高的趨勢
- ATR% 達 5.73%，是 3 年基準（2.03%）的 2.83 倍
- 雖未達「擠壓行情」門檻（需 ATR% ≥ 6.0%），但已非常接近
- RSI 72.3 顯示超買狀態
- 技術位可靠度極低（0 分）
建議：
- 停損倍數：2.0x ATR（原本 1.0-1.5x）
- 倉位縮放：降至 0.7x
- 時間框架：日線以上
- 工具選擇：裸倉位或期權結構
1. 黃金（GC=F）- ✅ 秩序市場
- ATR% 僅 1.39%，波動在正常範圍內
- 倍率 1.15x，略高於基準但仍屬健康
- 技術位高度可靠（91 分）
- 正常交易策略可用
1. 原油（CL=F）- ✅ 秩序市場
- ATR% 3.12%，波動穩定
- 倍率 1.02x，非常接近歷史常態
- 技術位高度可靠（94 分）
- 正常交易策略可用
📋 總結
- 0 個資產處於擠壓行情
- 1 個資產波動偏高（SI=F，需警惕）
- 2 個資產處於秩序市場（GC=F、CL=F）
💡 交易建議
1. 白銀（SI=F）：波動顯著升高，技術分析可靠度極低。建議降低槓桿、放寬停損。若要參與，考慮期權策略以限制風險。
2. 黃金（GC=F）：市場秩序良好，標準交易策略可用，技術位可靠。
3. 原油（CL=F）：市場最穩定，波動接近歷史常態，適合正常交易執行。

qualityScore: overall: 69 badge: 中高級 evaluatedAt: "2026-01-23"

metrics: problemFit: 76 correctness: 72 dataGovernance: 65 robustness: 65 maintainability: 70 usability: 66

metricDetails: problemFit: score: 76 strengths: - 清晰的三行情分類邏輯 - ATR% 標準化跨資產比較 - 雙條件判定擠壓行情 improvements: - 可增加更多資產類別適用說明 - 可增加模型限制描述

correctness:
  score: 72
  strengths:
    - Ole Hansen 案例作為參考
    - testQuestions 有詳細 expectedResult
    - 反身性機制說明清楚
  improvements:
    - 可增加回測驗證
    - 可增加歷史擠壓事件統計

dataGovernance:
  score: 65
  strengths:
    - 使用 Yahoo Finance 免費數據
    - 有 Stooq 替代來源
  improvements:
    - 缺少 data-sources.md 完整文檔
    - 可增加數據延遲說明

robustness:
  score: 65
  strengths:
    - pitfalls 詳列基準期風險
    - bestPractices 有雙條件判定
  improvements:
    - 缺少 failure-modes.md
    - 可增加數據缺失時的降級策略

maintainability:
  score: 70
  strengths:
    - 參數定義完整
    - 可配置門檻參數
  improvements:
    - 可增加 manifest.json 版本控制
    - 可增加基準期自動更新機制

usability:
  score: 66
  strengths:
    - FAQ 解答擠壓行情概念
    - 輸出有可操作調整建議
  improvements:
    - 可增加 historical-episodes.md
    - 可增加即時監控警報功能

details: | 任務適配度（76/100） - 三行情分類與雙條件判定清晰 - 待改進：增加資產適用說明

**正確性（72/100）**
- Ole Hansen 案例參考
- 待改進：增加回測驗證

**資料治理（65/100）**
- 使用 Yahoo Finance 免費數據
- 待改進：增加 data-sources.md

**穩健性（65/100）**
- pitfalls 詳列風險
- 待改進：增加 failure-modes.md

**可維護性（70/100）**
- 參數定義完整
- 待改進：增加版本控制

**輸出可用性（66/100）**
- FAQ 解答核心概念
- 待改進：增加歷史對照

upgradeNotes: targetBadge: 高級 requirements: - metric: correctness currentScore: 72 targetScore: 80 suggestion: 增加回測驗證與歷史事件統計 - metric: dataGovernance currentScore: 65 targetScore: 80 suggestion: 增加 data-sources.md 與延遲說明 - metric: robustness currentScore: 65 targetScore: 80 suggestion: 增加 failure-modes.md

bestPractices:

title: 使用百分比 ATR 而非絕對值 description: ATR% 可跨資產比較，適合判斷波動是否「異常」
title: 建立足夠長的基準期 description: 至少 3 年（756 交易日）才能捕捉到週期性波動模式
title: 雙條件判定擠壓行情 description: 同時要求 ATR% 超過絕對門檻和倍率超過相對門檻，避免假陽性
title: 調整策略而非強行交易 description: 擠壓行情下應降槓桿、放寬停損、改用期權，而非試圖精準擇時

pitfalls:

title: 只看絕對值不看倍率 description: 某些資產天生高波動，ATR% 高不代表異常 consequence: 永遠處於「擠壓」判定，失去參考價值
title: 基準期太短 description: 如只用 1 年數據，可能剛好落在高波動週期 consequence: 基準被污染，判定不準
title: 忽略行情延續性 description: 擠壓行情可能持續數週甚至數月 consequence: 過早恢復激進交易，再次被洗掉
title: 把擠壓行情當作交易訊號 description: 擠壓行情是風控提示，不是做多做空訊號 consequence: 方向判斷錯誤，虧損放大

faq:

question: 什麼是「擠壓行情」？ answer: | 當市場波動率（以 ATR% 衡量）遠超過歷史常態（通常是 3 年均值的 2 倍以上），且達到絕對高水平（如 6%），市場就進入「波動主導的擠壓行情」。

此時價格運動不再主要反映基本面或技術面，而是被「被迫流」主導：保證金調整、槓桿去化、期權避險、空頭回補等。
question: 為什麼擠壓行情下技術位會失靈？ answer: | 在擠壓行情下，價格突破/跌破支撐壓力位往往是流動性事件的結果，而非市場共識的改變。大量停損單被觸發、保證金追繳強制平倉、期權避險的 gamma 效應等，都會讓價格在短時間內大幅波動。

這種波動是「噪音」而非「訊號」，技術分析的前提條件被破壞。
question: 如何在擠壓行情下保護自己？ answer: |
1. 降槓桿：倉位規模與 ATR% 成反比（固定風險）
2. 放寬停損：至少 2-3 倍 ATR，或改用時間/結構停損
3. 拉長週期：從日線切到週線，減少噪音影響
4. 改用期權：defined risk 結構，最大虧損可控
5. 接受不確定性：有時最好的策略是觀望
question: ATR 週期 14 天是固定的嗎？ answer: | 14 天是業界標準，也是 Ole Hansen 使用的週期。可以調整，但建議保持在 10-20 天範圍。太短會過度敏感，太長會反應滯後。

about: repository: https://github.com/fatfingererr/macro-skills branch: main additionalInfo: | ## 參考來源

- Ole Hansen (Saxo Bank): https://x.com/Ole_S_Hansen/status/2011453253557289286
- "Volatility-Dominated Squeeze" 概念

## 數據來源

**Yahoo Finance（免費，無需 API key）**
- 期貨：SI=F（白銀）, GC=F（黃金）, CL=F（原油）
- 使用 yfinance 套件抓取

**Stooq（替代來源）**
- CSV 下載
- 部分外匯對與貴金屬現貨

## 適用場景

- 商品期貨（貴金屬、能源、農產品）
- 外匯（特別是新興市場貨幣）
- 股票指數（如 VIX 飆升期間的 SPY）
- 任何可能出現「反身性高波動」的資產